未来聊天群 作者:阅朗薪稀

    “boss，这是分析报告。”亚尔曼从外面走进来，把一份文件递给雷昊，忍不住开口道：“美国联邦基金利率正常下跌，现在是0.7521%，掉了8个基点。”

    “也就是说，如果绿洲证券会更加心疼？”雷昊有一种对绿洲证券的恶趣味猜测。

    如果一个基点是100万，8就是800万，绿洲证券现在就是心疼到无法呼吸，但事实上他们却不可能接受那么巨量的协议本金。

    变动0.0075%就会输掉整个公司，再冒险的人都不会下注，雷昊早就准备好迎接绿洲证券的谈判。

    先是拒绝远期利率协议之外的意向，然后根据利率来签订远期协议，可以不是如此庞大的本金，但要是太少……到最后雷昊还是会吃下来，蚊子腿再小也是肉啊。

    “5月1号，联邦基金利率迅速升到0.7705%，本日24号跌8个基点，明天还是小跌，也就是说，后天开始，它几天内升了0.0180%左右，180个基点。”雷昊在心里预估着。

    “整个绿洲证券也才价值7500万，也就是协议本金4166亿就会让绿洲证券亏完。”

    “但他们不可能签订这么大的协议本金合同，一两千亿就到顶了，我再和其他人签一些？也聊胜于无吧，确定日太靠近，也就相当于超短线操作，别人开个会，利率都开始变化了。”

    “也是，除非机缘巧合，不然谁会没事把避险合约拿来做巨量对冲？而且……这是纯赚的，我的资金还在克达的平台上没转回来呢，签协议的时候，又得给钱找大机构做担保。”

    雷昊想得没错，午饭之前，绿洲证券最新的意向就传了过来。

    “1000亿协议本金，这份合约我觉得可以。”一直留在雷昊办公室的亚尔曼眼睛一亮。

    1000亿协议本金，看起来很多，但你要想一想，这是远期利率协议，大家对冲的是利率的变动幅度。

    当交易日无限靠近确定日的时候，协议利率和参考利率的变动幅度无形间就被缩小了。

    打个比方，今天是交易日，利率0.7521%，把这个利率当做协议利率，然后明天直接当做确定日，利率能变到哪里去？给你50个基点算大幅度的吧，0.7571%？那才是多少钱的盈亏呢？500万而已。

    有了雷昊前面甩出去的大风险合约，现在看到1000亿的数字，亚尔曼居然有种亲切和放心的感觉，他也是魔怔了。

    “但我们需要让出10个基点。”雷昊摇了摇头。

    “利率趋跌，我们其实可以谈的。”里欧开口道：“抹平掉10个基点，没什么难度，给我一天，我保证做到。”

    “是啊，我也可以做到。”亚尔曼就差拍着胸口说话了。

    “这不是他们的底线。”雷昊看着协议上面的内容，脑海里却开始拿这些数据和未来信息做比对，“给他们一些压力，会有意外收获的。”

    “放心，我不动用forest的钱，lei会找克达或汇丰做担保，forest不会被影响到。”雷昊补充道。

    1000亿，利率变动180基点的话，也就是赚个1800万，对绿洲证券来说，已经是伤筋动骨，但……不够啊。

    “真是疯子。”亚尔曼却是在心里吐槽着，几百上千万美元的盈亏幅度，居然还嫌弃？这简直是在挑战大家的神经。

    “对了，股票清仓了吗？按照美股t+3的结算规则，我们要到27号才能收回资金？”雷昊又看着里欧问道。

    “yes，卖了，lei在克达平台上的cfd也在清仓，差不多也是27、28号能让资金流入forest账户，到时候……我们就是估值超过2亿的机构了。”说起这个，里欧就忍不住裂开嘴笑了起来。

    雷昊旋即把目光转向亚尔曼，看着后者一脸苦笑的表情，他心里就有些莫名的畅快。

    你觉得盈亏幅度几百万美元就算风险太大？但我们接下来几天还会有一个多亿美金流入，所以说，forest不是没钱，而是太有钱，有钱到需要更多对冲协议、需要更多人手来运作资金。

    “协议本金3000亿，他们会答应的。”雷昊给出了确定的数字，不多时，绿洲证券再次讨价还价。

    “不接受确定日延后！”

    “结算日也不接受延后！”

    “我不接受半年期，就要12个月、一年期的！”

    “告诉他们，我可以让第三方机构担保现金支付，他们必须用股份抵押！”

    一次次的拒绝，一次次的调整，一次次的报价，雷昊慢慢的把自己的底线给出去。

    3000亿，180个基点，5400万的盈亏，一切顺利的话，绿洲证券要丢掉72%的股份，到时候……再给点钱，买下整个绿洲证券，拿它跟forest合并到一起之后，lei扎到美国市场的根系就更深了。

    绿洲证券和forest是死对头，就连这种大交易也没有当面确定意向，当大致方向确定之后，双方才开始派人接触。

    首先当然是找保险公司对这份协议进行担保，然后双方的资格验证，绿洲证券是接受了拿股份抵押上去的方式，雷昊比较简单，他未来几天会有不小的现金流，出点钱找克达过来担保一下，保险公司立马就接受了。

    一整天的时间，雷昊算是见识到场外协议的流程，积累了一些经验，顺便也明白了一件事：这种东西让他一个人来办理是绝无可能的。

    忙到晚上，才在保险公司的担保下签订了协议，落字之后，明天再走一些流程，这份远期利率协议就算完全成立。

    交易日4月25号，协议利率为4月25号当天公布出来的美国联邦基金利率在扣去对等的100万额度，确定日是5月1号，也就是说，参考利率为5月1号的美国联邦基金利率，结算日5月5号，协议本金是3000亿。

    可以说，这份协议除了利息计算时间为年息之外，什么地方都称不上远期两个字，交易日、确定日、结算日几乎挤在一起，简直就是一份场外的远期利率期货协议！

    “总算是坑着他们签了协议，虽然累了点，但空手套白狼的感觉……还是挺不错的。”看着合约的各类条款，雷昊松了口气，又有些浮想联翩。

    要是每天来几个绿洲证券的傻帽，说不定自己很快就世界首富了。(未完待续。)